Чеверда_ЗНУ_Полтава

Чеверда С.С., к.е.н.
ЗНУ, м. Запоріжжя

МОДЕЛЮВАННЯ КРЕДИТНИХ РИЗИКІВ СПОЖИВЧОГО КРЕДИТУВАННЯ

Споживче кредитування з кожним роком набуває все більшої актуальності. Це пов’язано з тим, що всі  ланки суспільства прагнуть ефективно функціонувати, а без розвитку банківської інфраструктури, насамперед споживчого кредитування, неможливий нормальний розвиток суспільства, а саме всіх його верств населення [1].
Впродовж останніх років в Україні спостерігається зростання споживчого кредитування, причому не лише абсолютних величин, а й питомої ваги споживчих кредитів у загальній сумі банківських кредитів. Але вітчизняні банки зіткнулися з проблемою неповернення населенням отриманих кредитів. Це вимагає розробки нових моделей оцінки кредитоспроможності фізичних осіб і ризику банків при наданні споживчих кредитів.
Адекватними заходами, що знижують ризик банку та дозволяє оптимально вирішувати завдання, є імітаційне моделювання, метод аналізу ієрархій та кредитний скоринг [2], за допомогою яких банк визначає, наскільки велика ймовірність, що даний потенційний позичальник поверне кредит у встановлений строк.
Результатом застосування у дослідженні методу кредитного скорингу є система оцінці кредитоспроможності позичальника, яка дає можливість за рахунок фінансових коефіцієнтів, які комплексно характеризують фінансове положення, фінансову стійкість позичальника, його платоспроможність, ефективність використовування власних засобів, рентабельність або прибутковість. Ця методика дозволяє проаранжувати позичальників по чотирьох класах “А”, “Б”, “В”, “Г” з такими балами (таблиця 1):
Таблиця 1 – Визначення класу позичальника-фізичної особи за результатами оцінки його фінансового стану

Дана методика оцінки кредитоспроможності позичальника, звичайно ж, не може повністю виключити кредитний ризик, але все таки дає можливість глибше і всебічно вивчити потенційного позичальника тому що значення фінансових коефіцієнтів об’єктивніше характеризують фінансовий стан клієнтів.
Під час дослідження також було розглянуто використання методу аналізу ієрархій при оцінці впливу параметрів позичальника на суму споживчого кредиту, який дає можливість одержати результати у вигляді вектора   найбільш значимих факторів завдяки ранжируванню альтернатив по ступені їхнього впливу на кінцеву мету. Отриманий вектор можна вважати оцінкою значимості альтернатив. Таким чином, можна вважати на суму кредиту впливають такі фактори:
– професія (0,36);
– прибуток клієнта (0,23);
– житлові умови (0,16);
– вік клієнта (0,11);
– наявність рахунку в банку (0,08);
– наявність утриманців (0,05).
Отримані результати можуть бути теоретичною основою для обґрунтування впливу найбільш значимих факторів, які визначають кредитоспроможність клієнта та суму видаваного кредиту.
Запропоновані методи моделювання ризиків споживчого кредитування дозволяють оперативно оцінювати можливі рівні збитків при зміні структури та обсягу кредитного портфелю.

Список використаних джерел
1. Харламов П. Как и у кого оформить кредитку во время кризиса / П. Харламов // Журн. «Деньги». – 2009. – № 1. – С. 17–19.
2. Камінський А. Б. Моделювання фінансових ризиків : Монографія / А. Б. Камінський. – К. : Видавничо-поліграфічний центр «Київський університет», 2006. – 306 с.