Шокотько_тези

Шокотько Л.М., здобувач
ЗІЕІТ, ВП у м. Кривий Ріг

ЗАСТОСУВАННЯ КОНЦЕПЦІЙ ЕКОНОФІЗИКИ ДЛЯ ДОСЛІДЖЕННЯ СТРУКТУРИ ТА ДИНАМІКИ ФІНАНСОВИХ РИНКІВ

Використання концепцій еконофізики для моделювання складних соціально-економічних процесів принципово розширює межі наукового знання і створює багатий теоретичний і методологічний апарат дослідження систем і процесів усіх видів і класів, вводить нове розуміння незалежності і структури причинно-наслідкових зв'язків [1].
Для отримання можливості проведення більш повного аналізу кореляційних властивостей деякої складної квантової системи, зокрема,  фінансово-економічної   на  підставі аналізу  часових  рядів,  що  характеризують  динаміку  її  складових  елементів,  важливим етапом є перетворення вхідних даних зі звичайних часових рядів в мережеву структуру. Спочатку по сукупності  часових рядів будується карта кореляцій, далі можливі два види аналізу: класичний RMT-аналіз та мережний аналіз.
Важливим у мережному аналізі є  обране порогове значення коефіцієнта кореляції. Дослідимо характер динаміки алгебраїчної зв’язності та енергії графу, як характеристик різних видів асиметричності по відношенню до вихідного ряду.
Згідно з даним розподілом проведено аналіз основних топологічних та спектральних характеристик щоденних значень досліджуваних фондових індексів.

Проведений спектральний аналіз фондових індексів, як складних систем різного ступеня складності та різної розмірності, показує високу інформативність спектральних характеристик для дослідження динаміки та станів даних систем з урахуванням кореляційних зв'язків в середині мереж.

Список використаних джерел:
1. Синергетичні та еконофізичні методи дослідження динамічних та структурних характеристик економічних систем: [Монографія] / Дербенцев В.Д., Сердюк О.А., Соловйов В.М., Шарапов О.Д.– Черкаси: Брама-Україна, 2010. – 300 с.